Nově ustanovený finský stát nejprve směřoval ke konstituční monarchii, v jejímž čele měl stát jako král německý princ. Pro Němce výrazně nepříznivý konec první světové války v listopadu 1918 však plány na vznik Finského království zarazil a dal vzniknout republice, které se nakonec přes zájmy mnoha radikálních skupin podařilo udržet demokracii a vládu práva a nezvrhnout se v nějakou formu diktatury, jak se v té době v mnoha zemích stávalo.
Cesta k nezávislosti rozhodně nebyla jednoduchá. Je ironií osudu, že politické elity Finska původně ani o nic takového neusilovaly. V reakci na únorovou revoluci a svržení cara se s prozatímní ruskou vládou snažily vyjednat větší samostatnost v rámci federace. Zejména socialistická většina v parlamentu pak prosazovala zákon, který měl omezit vliv Ruska na domácí záležitosti Finska, ačkoli nadále uchovával ruskou nadvládu v oblastech vojenství a zahraniční politiky.
V průběhu 19. století prošla finská společnost rozsáhlou proměnou. Sílil nacionalismus a národní uvědomění, což bylo paradoxně posilováno i z ruské strany. Cílem bylo totiž vzdálit Finsko od Švédska, neboť švédština byla mateřským jazykem takřka pětiny obyvatel, zejména pak ze střední a vyšší třídy.
Rozhodujícím momentem, ve kterém Finsko vyměnilo švédskou nadvládu za ruskou, byla Finská válka, která probíhala v letech 1808-1809. Během ní bylo Finsko obsazeno a Švédsko jej po své porážce ve Smlouvě z Fredrikshamn podstoupilo carskému Rusku. To z něj vytvořilo velkovévodství, ke kterému Rusko dále připojilo Karélii (přezdívanou Staré Finsko), a ponechalo mu určitý stupeň autonomie.
S počátkem 18. století přišel jeden z nejničivějších konfliktů pro Finsko – Velká severní válka mezi Švédskem a Ruskem o kontrolu nad oblastí Baltu. Ta trvala mezi lety 1700-1721 a Finsko samotné těžce postihla. Spolu s dalšími boji, hladem a následnými epidemiemi nemocí počet obyvatel Finska dál prudce klesal.